SENSITIVITAS TERHADAP RESIKO PASAR (Sensitivity to Market Risk)

1.      Mengapa faktor resiko menjadi sangat penting dipantau secara dini bagi bank?

Karena bank harus dipersiapkan dalam menghadapi berbagai peristiwa dengan menjaga semua sumber resiko pasar yang dapat dikendalikan dan dicegah dampak negative yang melebihi jumlah yang dapat ditanggung oleh modal bank.

2.      Resiko-resiko yang menjadi perhatian bank ada yang controllable dan ada yang uncontrollable. Jelaskan!

Iya, harus. Karena dalam pemberian kredit kepada nasabah pasti akan terdapat resiko, dimana bisa saja si debitur telat melunasi hutangnya atau sampai tidak membayar hutangnya (kredit) maka untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan jaminan dari se debitur agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak bank tidak akan mengalami kerugian yang besar.

3.      Jelaskan macam-macam resiko pada suatu bank!

a)      Resiko kredit, resiko ini timbul karena adanya ketida pastian tentang pembayaran kembali pinjaman oleh debitur.

b)      Resiko likuiditas, resiko yang timbul akibat kurang tersedianya alat-alat likuid bank sehingga tidak mampu memnuhi kewajiban-kewajiban baik untuk memenuhi penarikan titipan oleh para penyimpan maupun memberikan pinjaman kepada calon debitur.

c)      Resiko operasional, dikelola dengan mengendalikan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan resiko operasional, antara lain memastikan bahwa seluruh aktivitas operasioanl dilaksanakan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku, setiap staf memiliki kualifikasi yang sesuai untuk fungsi masing-masing guna meminimalisasi dampak resiko internal maupun eksternal.

d)     Resiko pasar, mencakup resiko akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar, resiko tingkat suku bunga berkaitan dengan pergerakan suku bunga terhadap repraicing antara kativa dan passiva bank.

e)      Resiko strategis, resiko yang berkaitan dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat untuk senior manajemen bank.

f)       Resiko hukum, bank melaksanakan identifikasi resiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya resiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis.

g)      Resiko reputasional, resiko kerusakan potensial pada perusahaan yang dihasilkan dari opini public yang negative.

h)      Resiko kepatuhan, penguluran resiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidak patuhan dan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kententuan yang berlaku.

4.      Apa yang dimaksud dengan sensitivity to market risk!

Sensitivity to market risk yaitu merupakan penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif, faktor sensitivitas terhadap resiko pasar yang antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk mencover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi suku bunga, Komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk mencover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi nilai tukar dan kecukupan penerapan system menejemen resiko pasar.

5.      Apa itu resiko finansial dan resiko nonfinansial? Jelaskan beserta contoh!

Resiko finansial itu terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat resiko yang terjadi sedangkan resiko non finansial terkait pada kerugian yang tidak dapat dikalkulasi secara jelas jumlah uang yang hilang.

RESIKO KREDIT

1.      Apakah yang dimaksud dengan resiko?

Resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidak pastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi.

2.      Apa yang dimaksud dengan resiko sistematik (systematic risk)? Apakah benar kasus Bank Century sistematik terhadap perbankan di Indonesia?

Resiko sistematik adalah resiko terjadinya kehancuran atau runtuhnya system keuangan atau pasar keuangan sehingga fungsi utama system keuangan tidak berjalan semestinya. Kasus bank century sistemaik terhadap perbankan Indonesia, dalam kasus penyelamatan bank century bisa jadi alasan BI berdampak sistematik jika bank century ditutup. Artinya penyelamatan bisa mencegah krisis.

3.      Jelaskan macam-macam resiko yang mungkin timbul bagi suatu bank!

a)      Resiko finansial

·         Resiko kredit, berasal dari kegiatan penyaluran dan dan komitmen lain, resiko ini timbul karena pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya.

·         Resiko investasi, disebabkan oleh investasi yang tidak menghasilkan bahkan mengurangi modal.

·         Resiko likuiditas, timbul akibat kurang tersedianya alat-alat liquid sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban bank.

·         Resiko manajemen, timbul akibat kekurangcakapan dalam pengelolaan bank.

·         Resiko suku bunga, resiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pada struktur yang mendasari yaitu simpanan dan pinjaman.

b)      Resiko non finansial

·         Resiko bisnis, terkait dengan posisi persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam persaingan pasar.

·         Resiko strategis, terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen dana bank.

·         Resiko reputasional, resiko kerusakan potensial pada suatu yang dihasilkan dari opini public yang negative.

4.      Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam memperkecil resiko tersebut?

Ø  Analisis yang tepat terhadap debitur yang ingin melakukan pengajuan kredit

Ø  Tersedia pegawai-pegawai yang handal dalam bidang kegiatan

Ø  Manajemen perusahaan yang tepat dalam bank

Ø  Melakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan yang terus menerus dan control internal yang ketat

Ø  Selalu taat dan patuh terhadap peraturan yang telah digariskan oleh bank sentral

Ø  Melakukan analisa dalam menentukan tingkat suku bunga pinjaman atau simpanan

5.      Apa yang dimaksud dengan resiko strategi?

Strategi risk adalah resiko yang dapat mempengaruhi ekspor corporat dan eksponsur strategic (terutama eksponsur keuangan) sebagai akibat keputusan strategic yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal.

PERANAN DANA BANK

1.     Mengapa dana begitu penting dalam usaha bank? Jelaskan menurut fungsinya bank!

Dana begitu penting dalam usaha bank, menurut fungsinya bank karena dana adalah uang tunai dan atau aktiva lainnya yang segera dapat diluangkan dan yang tersedia atau aktiva lainnya yang segera dapat diluangkan yang tersedia disisihkan untuk maksud tertentu (tim penyusun kamus perbankan Indonesia) bank berusaha menghimpun dana sebesar-besarnya dari masyarakat, semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan (interest income) sebaliknya, semakin kecil pula yang diberikan maka semakin kecil pula pendapatan bank.

2.    Jelaskan perkembangan menejemen dana bank, menurut anda saat ini dan bagaimana perkembangannya?

Dalam dunia perbankan, dana tidak hanya ditentukan oleh besar jumlahnya, tetapi juga ditentukan oleh struktur sumber dana itu sendiri. Selain itu, cara pengalokasian dana dapat memaksimalkan pendapatan sekaligus menyehatkan tingkat likuiditasnya. Dengan demikian, jelas betapa pentinganya peranan manajemen dana bank supaya bank tersebut menjadi sehat.

Dalam perkembangannya, manajemen dana bank dimulai dari manajemen aktiva (asset management), yaitu ketika dana-dana perbankan relative murah dan mudah serta tersedia dalam jumlah yang cukup, kemudian berkembang menjadi manajemen passive (liability management) ketika dana-dana menjadi mahal, langka, dan terbatas akibat perkembangan deregulasi. Dan pada akhir-akhir ini telah berkembang menjadi manajemen aktiva-passiva (assets and liabilities management) terutama karena pengaruh gejolak perkembangan naik turunnya tingkat suku bunga dipasar baik dari segi aktiva maupun passive.

3.    Jelaskan unsur-unsur menejemen bank yang sehat!

a)    Likuiditas terpelihara dengan baik, aktiva yang memungkinkan bank dapat memenuhi dengan segera permintaan atau penarikan para deposannya (demand deposit).

b)   Pengalikasian dana secara adil, sehat, dan menguntungkan. Kepada para peminjam atau ke sector hanya yang paling tinggi bunganya saja mengandung resiko keamanan dan resiko likuiditas.

c)    Menyediakan jasa-jasa bank lainnya yang dibutuhkan akan memberikan pendapatan dari jasa-jasa perbankan (fee base income) seperti kiriman uang, inkaso, safe deposit box, bank garansi, delegasi kredit, L/C dalam negeri export maupun import, credit card, dll.

d)   Pelayanan harus menyenangkan. Cepat, tepat, akurat, aman, dan ramah. Pelayanan nasabah (customer service) dalam dunia perbankan memegang peranan yang sangat penting.

4.    Apa itu masalah pokok dalam manajemen dana bank?

Secara umum usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat (surplus spending unit) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya (deficit spending unit) dalam bentuk kredit / pembiayaan. Kepada masyarakat (nasabah) yang menyimpan uangnya di bank, bank memberikan / membayar bunga / bagi hasil, dengan demikian pendapatan utama bank adalah dari usaha membeli dan menjual dana dari dan ke masyarakat. Bank membeli dana dari masyarakat dengan membayar harga berapa bunga / bagi hasil / diskonto dan bank menjual / meminjamkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan juga dengan menerima harga berupa bunga / bagi hasil / diskonto.

a)    Bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk berbagi kepentingan masing-masing bank dengan biaya yang serendah-rendahnya dan degan syarat yang paling menguntungkan ditinjau dari berbagai segi.

b)   Bagaimana dana tersebut dapat digunakan (di investasikan) ke berbagai bentuk usaha / asset dengan cara-cara yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan tingkat likuiditas yang sehat. Bank Indonesia menetapkan likuiditas minimum dan giro wajib minimum (GWM) dan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

c)    Bagaimana bank mengantisipasi kemungkinan resiko yang mungkin akan timbul (risk base bank rating).

5.    Jelaskan apa prinsip-prinsip pembelajaran dan bagaimana aplikasinya pada manajemen dana bank?

Pengelolaan dana yang lebih memerlukan suatu prinsip dasar dari sifat sumber dan pemakaian dana dapat dirumuskan sebagai berikut:

a)    Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dari sumber-sumber dana pendek.

b)   Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dari sumber-sumber dana jangka panjang. Walaupun dalam prakteknya berbeda, mengingat manajemen tersebut adalah seni sehingga memungkinkan bagi pimpinan bank tersebut untuk menyalurkan dana jangka pendeknya yang mengendap sepanjang tahunnya untuk kredit jangka panjangnya. Prinsip-prinsip pengelolaan dana diatas dikenal sebagai prinsip pembelanjaan dalam manajemen keuangan.

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

1.      Mengapa perlu diadakan penilaian kesehatan bank?

Karena kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, bank yang sehat akan mempengaruhi system perekonomian suatu negara secara menyeluruh.

2.      Jelaskanlah apa yang menjadi perbedaan penilaian kesehatan perbankan menurut peraturan yang lama dan yang baru!

Peraturan lama

a)      Penilaian terhadap faktor strategis (faktor CAMELS) dengan mengkualifikasikan komponen dari masing-masing faktor.

b)      Perhitungan pelaksanaan ketentuan yang mempengaruhi hasil penilaian, seperti:

o   Pelaksanaan pemberian KUK

o   Pelaksanaan pemberian kredit ekspor

o   Batas maksimum pemberian kredit

o   Posisi devisa netto

c)      Faktor judgment

o   Perselisihan intern

o   Campur tangan pihak luar bank

o   Praktik dalam bank

o   Kesulitan likuiditas

Peraturan baru (6/10/PBI/2004 tanggal 12 april 2004 tentang system penilaian tingkat kesehatan bank umum) berikut adalah rasio yang harus ada dalam faktor penilaian kesehatan bank:

a)      Rasio permodalan

b)      Analisis komponen faktor kualitas aset

c)      Analisis komponen faktor manajemen

3.      Jelaskanlah tata cara penilaian kesehatan bank yang baru, samapai diperoleh laporan hasil peringkat penilaian kesehatan Bank Umum!

1)      Rasio permodalan

a)      Kecukupan pemenuhan kebutuhan terhadap ketentuan yang berlaku

b)      Komposisi permodalan

c)      Learning per share

2)      Analisis komponen faktor kualitas aset

a)      Total aset debitur inti

b)      Perkembangan aktiva produktif bermasalah

c)      Tingkat kecukupan pembentukan PPAP

3)      Analisis komponen faktor manajemen

a)      Manajemen umum

b)      Penerapan system manajemen resiko

c)      Kepatuhan bank

4.      CAR di Indonesia ditetapkan sebesar 8% sesuai standard Bank for International Settlements (BIS). Cocokkah standar ini diterapkan di Indonesia? Berikan komentar anda disertai alasan!

Cocok, karena sudah sesuai dengan ketentuan BIS dan agar perbankan di Indonesia dapat setara dengan perbankan dunia.

5.      Bagaimana jika CAR diterapkan di Indonesia berbeda-beda tergantung besar kecilnya bank dilihat dari besarnya modal bank? Berikan komentar anda!

Menurut saya, jika CAR yang diterapkan di Indonesia sesuai dengna besarnya modal bank maka akan terjadi kesenjangan antara bank yang memiliki modal besar dan modal kecil. (bisa di jawab menurut pendapat anda sendiri)